Une forte hausse des prix du CO2 ou plusieurs inondations ou sécheresses soudaines pourraient porter un coup de 70 milliards d’euros aux banques européennes. C’est ce qui ressort d’un test de résistance climatique réalisé par la Banque centrale européenne (BCE) vendredi.
La sécheresse, la chaleur et les inondations pourraient à elles seules causer un coup dur de 17 milliards d’euros en pertes de crédit et de marché dans le secteur. Le régulateur souligne que le chiffre reste bas, car les éventuelles crises économiques dues aux problèmes climatiques n’ont pas été prises en compte dans le test de résistance.
La BCE a constaté que 60 % des banques ne disposaient pas encore d’un cadre de tests de résistance pour les risques climatiques. De plus, la plupart des prêteurs n’ont pas encore inclus les risques climatiques dans leurs modèles de risque. Seule une banque sur cinq considère le risque climatique comme une variable lors de l’octroi de crédits.
« Les banques de la zone euro doivent de toute urgence intensifier leurs efforts pour mesurer et gérer le risque climatique », a déclaré Andrea Enria, présidente du conseil de surveillance de la BCE. Au total, 104 banques ont participé au test, qui est considéré comme un processus d’apprentissage tant pour les banques que pour les régulateurs.
Le résultat du test n’affecte pas encore les exigences de la BCE en matière de coussins de fonds propres des banques. Les banques n’ont donc pas à conserver de capital supplémentaire en réserve pour absorber d’éventuels chocs financiers dus au changement climatique. Cela pourrait bien être le cas à l’avenir.