Les grandes banques espagnoles, Santander, BBVACaixabank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca et Kutxabankont dépassé test de solvabilité (test de résistance) effectué par le Autorité bancaire européenne (ABE, pour ses sigles en anglais). La Banque d’Espagne souligne que ce groupe d’entités montre un « forte endurance » et « maintient des niveaux de capital satisfaisants dans le scénario défavorable, plus sévère que l’année précédente. »
Bien qu’elles aient actuellement les niveaux de capital les plus bas de l’Union européenne (UE), les banques espagnoles sont celles qui résistent le mieux un scénario de stress hypothétique dans lequel l’économie entrerait dans une profonde récession et les taux d’intérêt monteraient en flèche.
En dessous de la moyenne de 10,4 % dans le scénario le plus défavorable au niveau européen, et avec un ratio inférieur à 10 % en 2025, se trouvent les banques de France et d’Allemagne, ainsi que des Pays-Bas et d’Espagne. Mais les banques espagnoles sont parmi celles qui détruisent le moins de capitaux.
Sous cette hypothèse de crise, Santander C’est la plus solvable des grandes banques espagnoles, avec un capital qui serait à 10,33%, tandis que du côté opposé, avec le ratio le plus serré, serait Sabadell, avec 8,81 %. Parmi les différentes entités espagnoles qui participent au test, huit au total, il y a des différences et kutxabank Elle aurait le ratio le plus élevé, 15,26 % dans le pire des cas, ce qui la place comme la plus solvable, au-dessus de Santander.
Ci-dessous sont banquieravec 10,28 % ; Banque Unicaja, avec 9,72 % ; il BBVAavec 9,66 % ; CaixaBanqueavec 9,35 % ; Abancaavec 9,20%, et en dernière position, le Sabadell.
L’une des conclusions est que les grandes banques européennes a suffisamment de capital pour surmonter une crise. Dans le scénario le plus pessimiste, les 70 institutions financières analysées, qui représentent environ 75% du secteur, subiraient une détérioration de 459 points de base de leur solvabilité, ce qui réduirait le ratio de fonds propres CET1 à 10,4 % en moyenne d’ici 2025 contre 15 % au départ fin 2022avec des pertes combinées de 496 000 millions d’euros.