Kutxabank, Bankinter et Santander seraient les banques espagnoles qui présenteraient une meilleure position de solvabilité face aux chocs futurs, selon les résultats de la test de stress que ce vendredi a publié le Autorité bancaire européenne (EBA), dans lequel il a analysé la résistance de huit banques espagnoles et de 62 autres du reste de l’Europe. Sabadell serait celui qui aurait la position de solvabilité la plus faible dans le scénario défavorable.
Concrètement, l’entité basque serait en mesure de faire face à un scénario défavorable qui se concrétiserait en 2025 avec un ratio de fonds propres CET1 pleinement chargé, la référence du marché, de 15,3 %. C’est celui qui atteindrait le plus haut niveau. Cependant, son impact sur le capital dans le scénario défavorable serait de 195 points de base.
De leur côté, les autres banques espagnoles placeraient ce ratio de fonds propres en dessous de 11%. banquier et Santander serait la suivante, avec des ratios individuels de 10,3 %. Dans le cas de la première entité, son impact dans le scénario défavorable serait de 159 points de base, tandis que dans le second il serait de 170.
Derrière, BBVA et Unicaja, tous deux avec 9,7 %. L’impact sur BBVA serait de 295 points de base et sur l’entité andalouse de 326. CaixaBanque ferait face au scénario défavorable dans trois ans avec un capital CET1 pleinement chargé de 9,3 % (313 points de base en moins), tandis que Abanca il le ferait avec 9,2 % (275 points de base de moins) et Sabadell, avec 8,8 % (374 points de base en moins), selon la résolution des derniers stress tests. Cependant, cette dernière entité est celui qui aurait le plus progressé sa résistance par rapport aux précédents stress tests.
Il est important de noter que ces tests ne réussissent pas ou ne font pas échouer les banques, mais offrent un aperçu de la façon dont leur solvabilité serait dans certains scénarios stressés.
Analyse de 70 banques
L’ABE a rendu publics ce vendredi les résultats de ses derniers stress tests, qu’elle a menés sur 70 banques de 16 pays européens, représentant 75% du secteur bancaire de l’Union européenne (UE).
Certains tests qui ont pour objectif de vérifier la résilience des banques à un horizon de trois ans à la fois dans un scénario de base et dans un scénario défavorable, c’est-à-dire affecté par un choc économique dans une situation de chômage élevé et combiné à des taux d’intérêt élevés .
Le scénario défavorable de ces tests de résistance, concernant l’effondrement du produit intérieur brut (PIB), est le plus sévère que l’ABE ait jamais utilisé.
Le point de départ est le niveau moyen de 15% des fonds propres CET1, qui est celui enregistré par ces entités à fin décembre 2022, qui coïncide avec le niveau de départ des stress tests 2021.
[Bankinter sería el banco más solvente en una crisis y Sabadell el menos, según los test de estrés de la EBA]
Dans le scénario de référence, les résultats montrent que les banques porteraient ce ratio de fonds propres à 16,3 % en moyenne fin 2025. La médiane serait de 17,6 %.
Dans le scénario défavorable, cependant, le capital (CET1 entièrement chargé) tomberait en moyenne à 10,4 %avec une médiane à 10,9 % fin 2025. La baisse de la moyenne serait de l’ordre de 450 points de base, ce qui est en ligne avec la baisse qui ressort des résultats des stress tests 2021 (485 points de base).
Les Norvégiens, les plus résistants
Dans le scénario défavorable, les banques norvégiens Ce sont eux qui maintiendraient le niveau de capital le plus élevé, supérieur à 16 %. Derrière serait le Suédois (plus de 15 %) et la hongrois (plus de 14%).
Les Espagnols seraient parmi les plus touchésavec un ratio de fonds propres de 10 % dans le scénario adverse, le même que le Néerlandaistandis que le danois et les Français ils vivraient moins bien, avec des ratios inférieurs à 10 %.
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